國泰大健康A(chǔ) 基金是國泰基金管理有限公司管理有限公司旗下的一只普通股票型基金產(chǎn)品。國泰大健康A(chǔ) 基金成立于20160203，至今

    已6.22 年，在此期間其凈值的漲幅高于滬深300 全收益指數(shù)，亦高于基金基準(zhǔn)指數(shù)：從累計收益率來看，國泰大健康A(chǔ) 基金為183.98%，而基金基準(zhǔn)指數(shù)和滬深300 全收益指數(shù)分別為8.56%和46.04%；從

    年化收益率來看，國泰大健康A(chǔ) 基金為18.26%，而基金基準(zhǔn)指數(shù)和滬深300 全收益指數(shù)分別為1.43%

    和6.27%。

    從成立以來基金的風(fēng)險情況來看，就波動率而言，國泰大健康A(chǔ) 基金成立至今期間其凈值收益率的年化波動率為21.15%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的15.53%，亦高于滬深300 全收益指數(shù)的17.86%；就下行波動率而言，國泰大健康A(chǔ) 基金成立至今期間其凈值收益率的年化下行波動率為21.87%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的16.41%，也高于滬深300全收益指數(shù)的18.93%。就最大回撤而言，國泰大健康A(chǔ) 基金的最大回撤為18.07%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的14.79%，亦高于滬深300 全收益指數(shù)的15.45%。

    以滬深300 全收益指數(shù)來代表市場整體情況，通過對國泰大健康A(chǔ)基金成立以來凈值的周收益率和同期滬深300 全收益指數(shù)周收益率的回歸分析，我們可以發(fā)現(xiàn)：詹森（Jenson）阿爾法的估計值（年化）為12.98%，在統(tǒng)計上顯著；貝塔的估計值為0.75，在統(tǒng)計上非常顯著。

    綜合收益和風(fēng)險兩方面的情況，從經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整的收益指標(biāo)來看，國泰大健康A(chǔ) 基金的夏普比率為0.77，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.24，亦高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.22；

    國泰大健康A(chǔ) 基金的索提諾比

    率為0.75，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.23，也高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.2；

    國泰大健康A(chǔ) 基金的特雷諾比率為0.22，高于滬深300 全收益指數(shù)的0.16，而低于基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.24。

    風(fēng)險提示：本報告基于對歷史公開數(shù)據(jù)的整理分析，不代表對基金未來資產(chǎn)配置情況的預(yù)測，基金產(chǎn)品和指數(shù)的歷史業(yè)績和表現(xiàn)并不預(yù)示其未來的情況；基金產(chǎn)品和指數(shù)的未來表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、政策變化、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多種因素的影響，存在一定的風(fēng)險。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，對基金特征的描述并不構(gòu)成買賣建議，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本的推薦。

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