安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告

2020年 12月 31日

基金管理人：安信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：2021年 1月 22日 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 1頁(yè)

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2021年 1月 21日復(fù)核了本報(bào)告 中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本 基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱

安信恒利增強(qiáng)債券

基金主代碼

005271 基金運(yùn)作方式

契約型開放式 基金合同生效日

2018年 9月 26日 報(bào)告期末基金份額總額

3,956,616.51份

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過穩(wěn)健的投資 策略，力爭(zhēng)為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 投資策略 債券投資方面，本基金通過分析判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì) 及其引致的財(cái)政貨幣政策變化，對(duì)未來市場(chǎng)利率趨勢(shì)及 市場(chǎng)信用環(huán)境變化作出預(yù)測(cè)，在確保資產(chǎn)收益安全性和 穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，構(gòu)造債券組合。股票投資方面，本基 金通過系統(tǒng)地分析中國(guó)證券市場(chǎng)的特點(diǎn)和運(yùn)作規(guī)律，精 選具備基本面健康、核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、成長(zhǎng)潛力大的投資 標(biāo)的，采用量化模型構(gòu)建本組合的現(xiàn)貨組合。資產(chǎn)支持 證券投資方面，本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國(guó)內(nèi)資產(chǎn) 支持證券品種的發(fā)展，制定周密的投資策略。此外，本 基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，投資國(guó)債期貨、權(quán)證 等衍生金融工具，以及資產(chǎn)支持證券。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

滬深 300指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)（全價(jià)）收益率 ×80% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市 場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中低風(fēng) 險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 基金管理人

安信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人

中國(guó)銀行股份有限公司 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 2頁(yè)

下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱

安信恒利增強(qiáng)債券 A

安信恒利增強(qiáng)債券 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

005271

005272

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額

3,275,857.29份

680,759.22份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日）

安信恒利增強(qiáng)債券 A 安信恒利增強(qiáng)債券 C 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益

-3,843.45 -6,900.46 2.本期利潤(rùn)

14,185.86 -11,582.68 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)

0.0040 -0.0064 4.期末基金資產(chǎn)凈值

3,633,996.31 749,377.06 5.期末基金份額凈值

1.1093 1.1008 注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要 低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣 除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

安信恒利增強(qiáng)債券 A

階段

凈值增長(zhǎng)率①

凈值增長(zhǎng)率標(biāo) 準(zhǔn)差②

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 收益率③

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ④

①－③

②－④

過去三個(gè)月 0.50%

0.12%

3.48%

0.20%

-2.98%

-0.08%

過去六個(gè)月 4.36%

0.16%

3.96%

0.25%

0.40%

-0.09%

過去一年 4.31%

0.14%

5.26%

0.27%

-0.95%

-0.13%

自基金合同 生效起至今 10.93%

0.11%

13.73%

0.26%

-2.80%

-0.15%

安信恒利增強(qiáng)債券 C

階段

凈值增長(zhǎng)率①

凈值增長(zhǎng)率標(biāo) 準(zhǔn)差②

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 收益率③

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ①－③

②－④

安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 3頁(yè)

④

過去三個(gè)月 0.43%

0.12%

3.48%

0.20%

-3.05%

-0.08%

過去六個(gè)月 4.20%

0.16%

3.96%

0.25%

0.24%

-0.09%

過去一年 4.01%

0.14%

5.26%

0.27%

-1.25%

-0.13%

自基金合同 生效起至今 10.08%

0.11%

13.73%

0.26%

-3.65%

-0.15%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益 率變動(dòng)的比較 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 4頁(yè)

注：1、本基金合同生效日為 2018年 9月 26日。 2、本基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合 基金合同的約定。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。 §4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名

職務(wù)

任本基金的基金經(jīng)理期限

證券從業(yè) 年限

說明

任職日期

離任日期

鐘光正 本基金的 基金經(jīng) 理，固定 收益投資 總監(jiān)兼固 定收益部 總經(jīng)理 2020年 12月 21日 - 16年 鐘光正先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任廣東發(fā)展 銀行總行資金部交易員，招商銀行股份有 限公司總行資金交易部交易員，長(zhǎng)城基金 管理有限公司總經(jīng)理助理兼固定收益部 總經(jīng)理?，F(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司 固定收益投資總監(jiān)兼固定收益部總經(jīng)理。 現(xiàn)任安信永泰定期開放債券型發(fā)起式證 券投資基金、安信尊享添益?zhèn)妥C券投 資基金、安信新價(jià)值靈活配置混合型證券 投資基金、安信聚利增強(qiáng)債券型證券投資 基金、安信睿享純債債券型證券投資基 金、安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金、 安信穩(wěn)健回報(bào) 6個(gè)月持有期混合型證券 投資基金的基金經(jīng)理。 任憑 本基金的 基金經(jīng)理 2020年 4月 3 日 - 13年 任憑女士，法學(xué)碩士。曾任職于招商基金 管理有限公司，2011年加入安信基金管 理有限責(zé)任公司，歷任運(yùn)營(yíng)部交易員、固 定收益部投研助理，現(xiàn)任固定收益部基金 經(jīng)理。曾任安信保證金交易型貨幣市場(chǎng)基 金、安信活期寶貨幣市場(chǎng)基金、安信現(xiàn)金 增利貨幣市場(chǎng)基金、安信新視野靈活配置 混合型證券投資基金、安信現(xiàn)金管理貨幣 市場(chǎng)基金、安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資 基金的基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任安信新目標(biāo)靈 活配置混合型證券投資基金、安信優(yōu)享純 債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理， 安信活期寶貨幣市場(chǎng)基金、安信現(xiàn)金增利 貨幣市場(chǎng)基金、安信聚利增強(qiáng)債券型證券 投資基金、安信現(xiàn)金管理貨幣市場(chǎng)基金、 安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金、安信 鑫日享中短債債券型證券投資基金、安信 尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng) 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 5頁(yè)

理。 注：1、此處的“任職日期”、“離任日期”根據(jù)公司決定的公告（生效）日期填寫。

2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人 員范圍的相關(guān)規(guī)定。 4.1.1 期末兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理的基金經(jīng)理同時(shí)管理的產(chǎn)品情況

本基金基金經(jīng)理未兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投 資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基 金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定及基金合同的約定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤 勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有 人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。 4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公 司制定的公平交易相關(guān)制度，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和投資組合。 4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)，本公司所 有投資組合參與的交易所公開競(jìng)價(jià)同日反向交易不存在成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成 交量的 5%的情形。 4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析

2020年四季度，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)勢(shì)頭不減。工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前水平，房地產(chǎn)業(yè)、交運(yùn) 倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)較快，但整體服務(wù)業(yè)增速仍低于疫情前水平?；ㄔ鏊倨椒€(wěn)，房地 產(chǎn)投資韌性仍在，制造業(yè)投資逐漸修復(fù)。投資累計(jì)增速逐漸加快。消費(fèi)增速仍然偏低。

進(jìn)入四季度，由于 shibor持續(xù)走高，回購(gòu)資金利率也仍然在高位，關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)資金利率波動(dòng) 較大，體現(xiàn)出銀行超儲(chǔ)水平偏低，流動(dòng)性仍然偏緊，加之基本面持續(xù)向好，債券市場(chǎng)收益率持續(xù) 上行。永煤事件發(fā)生后，中低等級(jí)信用債收益利率出現(xiàn)拋售，收益率快速上行，債券市場(chǎng)一度受 到流動(dòng)性沖擊，中高等級(jí)信用債和利率債也受到波及，收益率跟隨上行。之后債券市場(chǎng)出現(xiàn)了分 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 6頁(yè)

化，中高等級(jí)信用債和利率債收益率不斷回落，但中低等級(jí)信用債利差不斷走闊。

權(quán)益方面，四季度各指數(shù)均在震蕩中上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。行業(yè)方面，電氣設(shè)備、休閑 服務(wù)和食品飲料表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

組合的債券底倉(cāng)部分，信用債和利率債倉(cāng)位均基本保持穩(wěn)定，整體保持中性久期為靈活調(diào)配 大類資產(chǎn)的持倉(cāng)做好準(zhǔn)備。權(quán)益方面，組合精選個(gè)券，整體保持了中低倉(cāng)位。 4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至本報(bào)告期末本基金 A 類基金份額凈值為 1.1093 元，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為 0.50%；截至本報(bào)告期末本基金 C類基金份額凈值為 1.1008元，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為 0.43%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為 3.48%。 4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金出現(xiàn)了連續(xù) 20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元的情形，時(shí)間范圍為 2020年 10月 9日至 2020年 12月 31日。

自 2019年 7月 11日至本報(bào)告期末，本基金出現(xiàn)了連續(xù) 60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn) 元的情形，本基金管理人已根據(jù)法律法規(guī)及基金合同要求擬定相關(guān)解決方案上報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)。 §5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)

項(xiàng)目

金額（元）

占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

186,346.00 4.15

其中：股票

186,346.00 4.15 2 基金投資

- - 3

固定收益投資

3,626,331.20 80.68

其中：債券

3,626,331.20 80.68

資產(chǎn)支持證券

- - 4

貴金屬投資

- - 5

金融衍生品投資

- - 6

買入返售金融資產(chǎn)

- -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資 產(chǎn)

- - 7

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

600,688.28 13.36 8 其他資產(chǎn)

81,585.81 1.82 9 合計(jì)

4,494,951.29 100.00 5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 7頁(yè)

5.2.1 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼

行業(yè)類別

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比 例（%）

A

農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

- - B

采礦業(yè)

34,760.00 0.79 C

制造業(yè)

116,244.00 2.65 D

電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng) 業(yè)

7,500.00 0.17 E

建筑業(yè)

- - F

批發(fā)和零售業(yè)

- - G

交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)

- - H

住宿和餐飲業(yè)

- - I

信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

- - J

金融業(yè)

22,170.00 0.51 K

房地產(chǎn)業(yè)

5,672.00 0.13 L

租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

- - M

科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)

- - N

水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)

- - O

居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)

- - P

教育

- - Q

衛(wèi)生和社會(huì)工作

- - R

文化、體育和娛樂業(yè)

- - S

綜合

- -

合計(jì)

186,346.00 4.25 5.2.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有港股通股票。 5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)

股票代碼

股票名稱

數(shù)量（股）

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例 （%）

1 000800 一汽解放 2,000 23,360.00 0.53 2 002938 鵬鼎控股 400 19,868.00 0.45 3 601899 紫金礦業(yè) 2,000 18,580.00 0.42 4 600309 萬(wàn)華化學(xué) 200 18,208.00 0.42 5 600690 海爾智家 600 17,526.00 0.40 6 600197 伊力特 500 14,130.00 0.32 7 002936 鄭州銀行 3,000 13,380.00 0.31 8 600893 航發(fā)動(dòng)力 200 11,870.00 0.27 9 600036 招商銀行 200 8,790.00 0.20 10 002128 露天煤業(yè) 800 8,752.00 0.20 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 8頁(yè)

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)

債券品種

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值 比例（%）

1

國(guó)家債券

2,449,565.70 55.88 2

央行票據(jù)

- - 3

金融債券

873,674.00 19.93

其中：政策性金融債

873,674.00 19.93 4

企業(yè)債券

201,100.50 4.59 5

企業(yè)短期融資券

- - 6

中期票據(jù)

- - 7

可轉(zhuǎn)債（可交換債）

101,991.00 2.33 8

同業(yè)存單

- - 9 其他

- - 10 合計(jì)

3,626,331.20 82.73 5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào)

債券代碼

債券名稱

數(shù)量（張）

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn) 凈值比例（%）

1 019627 20國(guó)債 01 19,350 1,934,806.50 44.14 2 018006 國(guó)開 1702 7,600 772,844.00 17.63 3 010107 21國(guó)債⑺ 2,700 273,213.00 6.23 4 010303 03國(guó)債⑶ 2,380 241,546.20 5.51 5 136253 16中油 03 2,010 201,100.50 4.59 5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資 明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 5.9 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明

5.9.1 本期國(guó)債期貨投資政策 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸?理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形 勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 9頁(yè)

的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保 證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)所資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

5.9.2 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨合約。 5.9.3 本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià) 本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨合約。 5.10 投資組合報(bào)告附注

5.10.1

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào) 查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券除鵬鼎控股（股票代碼：002938.SZ）、國(guó)開 1702（證券代 碼：018006 SH）、國(guó)開 1805（證券代碼：108604 SZ）外其他證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門 立案調(diào)查，不存在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

2020 年 7 月 22 日，鵬鼎控股(深圳)股份有限公司因違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定被皇崗海關(guān)罰款 2.5 萬(wàn)元【皇關(guān)緝一（復(fù)）字〔2020〕0004號(hào)】。

2020年 12月 25日，國(guó)家開發(fā)銀行因未依法履行職責(zé)、信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述被銀 保監(jiān)會(huì)罰款 4880萬(wàn)元【銀保監(jiān)罰決字〔2020〕67號(hào)】。 5.10.2

基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù) 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)，本基金管理人從制度和流程 上要求股票必須先入庫(kù)再買入。 5.10.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào)

名稱

金額（元）

1

存出保證金

705.19 2

應(yīng)收證券清算款

- 3

應(yīng)收股利

- 4

應(yīng)收利息

76,767.15 5

應(yīng)收申購(gòu)款

4,113.47 6

其他應(yīng)收款

- 7 待攤費(fèi)用 - 8 其他

- 9 合計(jì)

81,585.81 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 10頁(yè)

5.10.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 序號(hào)

債券代碼

債券名稱

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值 比例（%）

1 113586 上機(jī)轉(zhuǎn)債 20,732.00 0.47 2 128029 太陽(yáng)轉(zhuǎn)債 17,425.00 0.40 3 123030 九洲轉(zhuǎn)債 14,634.00 0.33 4 110065 淮礦轉(zhuǎn)債 12,610.00 0.29 5 113008 電氣轉(zhuǎn)債 10,616.00 0.24 5.10.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 5.10.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目

安信恒利增強(qiáng)債券 A

安信恒利增強(qiáng)債券 C

報(bào)告期期初基金份額總額

4,368,592.09 3,970,110.01 報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額

462,319.85 392,997.95 減:報(bào)告期期間基金總贖回份額

1,555,054.65 3,682,348.74 報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減 少以“-”填列）

- - 報(bào)告期期末基金份額總額

3,275,857.29 680,759.22 §7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。

§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況

投 資 者 報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況

報(bào)告期末持有基金 情況

序號(hào)

持有基金份額比例達(dá)到或者超過 20%的 期初

申購(gòu)

贖回

持有份額

份額占 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 11頁(yè)

類 別

時(shí)間區(qū)間

份額

份額

份額

比（%）

機(jī) 構(gòu) - - - - - -

-

個(gè) 人 1 20201207-20201228;20201231-20201231 796,256.41 - - 796,256.41

20.12

2 20201117-20201231 997,300.66 - - 997,300.66

25.21

產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)

本基金如果出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過基金份額總份額的 20%，則面臨大額贖 回的情況，可能導(dǎo)致： （1）基金在短時(shí)間內(nèi)無(wú)法變現(xiàn)足夠的資產(chǎn)予以應(yīng)對(duì)，可能會(huì)產(chǎn)生基金倉(cāng)位調(diào)整困難，導(dǎo)致流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)；如果持有基金份額比例達(dá)到或超過基金份額總額的 20%的單一投資者大額贖回引發(fā)巨額贖 回，基金管理人可能根據(jù)《基金合同》的約定決定部分延期贖回，如果連續(xù) 2個(gè)開放日以上（含 本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，基金管理人可能根據(jù)《基金合同》的約定暫停接受基金的贖回申請(qǐng)，對(duì)剩 余投資者的贖回辦理造成影響； （2）基金管理人被迫拋售證券以應(yīng)付基金贖回的現(xiàn)金需要，則可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影響， 影響基金的投資運(yùn)作和收益水平； （3）因基金凈值精度計(jì)算問題，或因贖回費(fèi)收入歸基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金凈值出現(xiàn)較大波動(dòng)； （4）基金資產(chǎn)規(guī)模過小，可能導(dǎo)致部分投資受限而不能實(shí)現(xiàn)基金合同約定的投資目的及投資策略； （5）大額贖回導(dǎo)致基金資產(chǎn)規(guī)模過小，不能滿足存續(xù)的條件，基金將根據(jù)基金合同的約定面臨合 同終止清算、轉(zhuǎn)型等風(fēng)險(xiǎn)。

8.2 影響投資者決策的其他重要信息

無(wú)。

§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金募集的文件；

2、《安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》；

3、《安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金托管協(xié)議》；

4、《安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》；

5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。

9.2 存放地點(diǎn)

本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查閱方式

上述文件可在安信基金管理有限責(zé)任公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)到安信基金管 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 12頁(yè)

理有限責(zé)任公司查閱。

投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人安信基金管理有限責(zé)任公司。

客戶服務(wù)電話：4008-088-088

網(wǎng)址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限責(zé)任公司 2021年 1月 22日

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