安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金 2020年第 4季度報(bào)告

2020年 12月 31日

基金管理人：安信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人：中國銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：2021年 1月 22日 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 1頁

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2021年 1月 21日復(fù)核了本報(bào)告 中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或 者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本 基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱

安信恒利增強(qiáng)債券

基金主代碼

005271 基金運(yùn)作方式

契約型開放式 基金合同生效日

2018年 9月 26日 報(bào)告期末基金份額總額

3,956,616.51份

投資目標(biāo)

本基金在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過穩(wěn)健的投資 策略，力爭為投資者實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 投資策略 債券投資方面，本基金通過分析判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢 及其引致的財(cái)政貨幣政策變化，對(duì)未來市場利率趨勢及 市場信用環(huán)境變化作出預(yù)測，在確保資產(chǎn)收益安全性和 穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，構(gòu)造債券組合。股票投資方面，本基 金通過系統(tǒng)地分析中國證券市場的特點(diǎn)和運(yùn)作規(guī)律，精 選具備基本面健康、核心競爭力強(qiáng)、成長潛力大的投資 標(biāo)的，采用量化模型構(gòu)建本組合的現(xiàn)貨組合。資產(chǎn)支持 證券投資方面，本基金將持續(xù)研究和密切跟蹤國內(nèi)資產(chǎn) 支持證券品種的發(fā)展，制定周密的投資策略。此外，本 基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，投資國債期貨、權(quán)證 等衍生金融工具，以及資產(chǎn)支持證券。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

滬深 300指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)（全價(jià)）收益率 ×80% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征

本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市 場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中低風(fēng) 險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。 基金管理人

安信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人

中國銀行股份有限公司 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 2頁

下屬分級(jí)基金的基金簡稱

安信恒利增強(qiáng)債券 A

安信恒利增強(qiáng)債券 C

下屬分級(jí)基金的交易代碼

005271

005272

報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額

3,275,857.29份

680,759.22份

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

報(bào)告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日）

安信恒利增強(qiáng)債券 A 安信恒利增強(qiáng)債券 C 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益

-3,843.45 -6,900.46 2.本期利潤

14,185.86 -11,582.68 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤

0.0040 -0.0064 4.期末基金資產(chǎn)凈值

3,633,996.31 749,377.06 5.期末基金份額凈值

1.1093 1.1008 注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要 低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣 除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

安信恒利增強(qiáng)債券 A

階段

凈值增長率①

凈值增長率標(biāo) 準(zhǔn)差②

業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率③

業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ④

①－③

②－④

過去三個(gè)月 0.50%

0.12%

3.48%

0.20%

-2.98%

-0.08%

過去六個(gè)月 4.36%

0.16%

3.96%

0.25%

0.40%

-0.09%

過去一年 4.31%

0.14%

5.26%

0.27%

-0.95%

-0.13%

自基金合同 生效起至今 10.93%

0.11%

13.73%

0.26%

-2.80%

-0.15%

安信恒利增強(qiáng)債券 C

階段

凈值增長率①

凈值增長率標(biāo) 準(zhǔn)差②

業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率③

業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ①－③

②－④

安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 3頁

④

過去三個(gè)月 0.43%

0.12%

3.48%

0.20%

-3.05%

-0.08%

過去六個(gè)月 4.20%

0.16%

3.96%

0.25%

0.24%

-0.09%

過去一年 4.01%

0.14%

5.26%

0.27%

-1.25%

-0.13%

自基金合同 生效起至今 10.08%

0.11%

13.73%

0.26%

-3.65%

-0.15%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益 率變動(dòng)的比較 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 4頁

注：1、本基金合同生效日為 2018年 9月 26日。 2、本基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合 基金合同的約定。建倉期結(jié)束時(shí)，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。 §4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名

職務(wù)

任本基金的基金經(jīng)理期限

證券從業(yè) 年限

說明

任職日期

離任日期

鐘光正 本基金的 基金經(jīng) 理，固定 收益投資 總監(jiān)兼固 定收益部 總經(jīng)理 2020年 12月 21日 - 16年 鐘光正先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任廣東發(fā)展 銀行總行資金部交易員，招商銀行股份有 限公司總行資金交易部交易員，長城基金 管理有限公司總經(jīng)理助理兼固定收益部 總經(jīng)理。現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司 固定收益投資總監(jiān)兼固定收益部總經(jīng)理。 現(xiàn)任安信永泰定期開放債券型發(fā)起式證 券投資基金、安信尊享添益?zhèn)妥C券投 資基金、安信新價(jià)值靈活配置混合型證券 投資基金、安信聚利增強(qiáng)債券型證券投資 基金、安信睿享純債債券型證券投資基 金、安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金、 安信穩(wěn)健回報(bào) 6個(gè)月持有期混合型證券 投資基金的基金經(jīng)理。 任憑 本基金的 基金經(jīng)理 2020年 4月 3 日 - 13年 任憑女士，法學(xué)碩士。曾任職于招商基金 管理有限公司，2011年加入安信基金管 理有限責(zé)任公司，歷任運(yùn)營部交易員、固 定收益部投研助理，現(xiàn)任固定收益部基金 經(jīng)理。曾任安信保證金交易型貨幣市場基 金、安信活期寶貨幣市場基金、安信現(xiàn)金 增利貨幣市場基金、安信新視野靈活配置 混合型證券投資基金、安信現(xiàn)金管理貨幣 市場基金、安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資 基金的基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任安信新目標(biāo)靈 活配置混合型證券投資基金、安信優(yōu)享純 債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理， 安信活期寶貨幣市場基金、安信現(xiàn)金增利 貨幣市場基金、安信聚利增強(qiáng)債券型證券 投資基金、安信現(xiàn)金管理貨幣市場基金、 安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金、安信 鑫日享中短債債券型證券投資基金、安信 尊享添益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng) 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 5頁

理。 注：1、此處的“任職日期”、“離任日期”根據(jù)公司決定的公告（生效）日期填寫。

2、證券從業(yè)年限計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》中關(guān)于證券從業(yè)人 員范圍的相關(guān)規(guī)定。 4.1.1 期末兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理的基金經(jīng)理同時(shí)管理的產(chǎn)品情況

本基金基金經(jīng)理未兼任私募資產(chǎn)管理計(jì)劃投資經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投 資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基 金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定及基金合同的約定，依照誠實(shí)信用、勤 勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有 人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。 4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公 司制定的公平交易相關(guān)制度，公平對(duì)待旗下管理的所有基金和投資組合。 4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)，本公司所 有投資組合參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易不存在成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成 交量的 5%的情形。 4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析

2020年四季度，經(jīng)濟(jì)增長恢復(fù)勢頭不減。工業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)恢復(fù)到疫情前水平，房地產(chǎn)業(yè)、交運(yùn) 倉儲(chǔ)和郵政業(yè)服務(wù)業(yè)生產(chǎn)增長較快，但整體服務(wù)業(yè)增速仍低于疫情前水平?；ㄔ鏊倨椒€(wěn)，房地 產(chǎn)投資韌性仍在，制造業(yè)投資逐漸修復(fù)。投資累計(jì)增速逐漸加快。消費(fèi)增速仍然偏低。

進(jìn)入四季度，由于 shibor持續(xù)走高，回購資金利率也仍然在高位，關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)資金利率波動(dòng) 較大，體現(xiàn)出銀行超儲(chǔ)水平偏低，流動(dòng)性仍然偏緊，加之基本面持續(xù)向好，債券市場收益率持續(xù) 上行。永煤事件發(fā)生后，中低等級(jí)信用債收益利率出現(xiàn)拋售，收益率快速上行，債券市場一度受 到流動(dòng)性沖擊，中高等級(jí)信用債和利率債也受到波及，收益率跟隨上行。之后債券市場出現(xiàn)了分 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 6頁

化，中高等級(jí)信用債和利率債收益率不斷回落，但中低等級(jí)信用債利差不斷走闊。

權(quán)益方面，四季度各指數(shù)均在震蕩中上漲，其中創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。行業(yè)方面，電氣設(shè)備、休閑 服務(wù)和食品飲料表現(xiàn)強(qiáng)勢。

組合的債券底倉部分，信用債和利率債倉位均基本保持穩(wěn)定，整體保持中性久期為靈活調(diào)配 大類資產(chǎn)的持倉做好準(zhǔn)備。權(quán)益方面，組合精選個(gè)券，整體保持了中低倉位。 4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至本報(bào)告期末本基金 A 類基金份額凈值為 1.1093 元，本報(bào)告期基金份額凈值增長率為 0.50%；截至本報(bào)告期末本基金 C類基金份額凈值為 1.1008元，本報(bào)告期基金份額凈值增長率為 0.43%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為 3.48%。 4.6 報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金出現(xiàn)了連續(xù) 20個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形，時(shí)間范圍為 2020年 10月 9日至 2020年 12月 31日。

自 2019年 7月 11日至本報(bào)告期末，本基金出現(xiàn)了連續(xù) 60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于五千萬 元的情形，本基金管理人已根據(jù)法律法規(guī)及基金合同要求擬定相關(guān)解決方案上報(bào)中國證券監(jiān)督管 理委員會(huì)。 §5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)

項(xiàng)目

金額（元）

占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1

權(quán)益投資

186,346.00 4.15

其中：股票

186,346.00 4.15 2 基金投資

- - 3

固定收益投資

3,626,331.20 80.68

其中：債券

3,626,331.20 80.68

資產(chǎn)支持證券

- - 4

貴金屬投資

- - 5

金融衍生品投資

- - 6

買入返售金融資產(chǎn)

- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資 產(chǎn)

- - 7

銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

600,688.28 13.36 8 其他資產(chǎn)

81,585.81 1.82 9 合計(jì)

4,494,951.29 100.00 5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 7頁

5.2.1 報(bào)告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合

代碼

行業(yè)類別

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比 例（%）

A

農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

- - B

采礦業(yè)

34,760.00 0.79 C

制造業(yè)

116,244.00 2.65 D

電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng) 業(yè)

7,500.00 0.17 E

建筑業(yè)

- - F

批發(fā)和零售業(yè)

- - G

交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)

- - H

住宿和餐飲業(yè)

- - I

信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

- - J

金融業(yè)

22,170.00 0.51 K

房地產(chǎn)業(yè)

5,672.00 0.13 L

租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

- - M

科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)

- - N

水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)

- - O

居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)

- - P

教育

- - Q

衛(wèi)生和社會(huì)工作

- - R

文化、體育和娛樂業(yè)

- - S

綜合

- -

合計(jì)

186,346.00 4.25 5.2.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有港股通股票。 5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)

股票代碼

股票名稱

數(shù)量（股）

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值比例 （%）

1 000800 一汽解放 2,000 23,360.00 0.53 2 002938 鵬鼎控股 400 19,868.00 0.45 3 601899 紫金礦業(yè) 2,000 18,580.00 0.42 4 600309 萬華化學(xué) 200 18,208.00 0.42 5 600690 海爾智家 600 17,526.00 0.40 6 600197 伊力特 500 14,130.00 0.32 7 002936 鄭州銀行 3,000 13,380.00 0.31 8 600893 航發(fā)動(dòng)力 200 11,870.00 0.27 9 600036 招商銀行 200 8,790.00 0.20 10 002128 露天煤業(yè) 800 8,752.00 0.20 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 8頁

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)

債券品種

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值 比例（%）

1

國家債券

2,449,565.70 55.88 2

央行票據(jù)

- - 3

金融債券

873,674.00 19.93

其中：政策性金融債

873,674.00 19.93 4

企業(yè)債券

201,100.50 4.59 5

企業(yè)短期融資券

- - 6

中期票據(jù)

- - 7

可轉(zhuǎn)債（可交換債）

101,991.00 2.33 8

同業(yè)存單

- - 9 其他

- - 10 合計(jì)

3,626,331.20 82.73 5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào)

債券代碼

債券名稱

數(shù)量（張）

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn) 凈值比例（%）

1 019627 20國債 01 19,350 1,934,806.50 44.14 2 018006 國開 1702 7,600 772,844.00 17.63 3 010107 21國債⑺ 2,700 273,213.00 6.23 4 010303 03國債⑶ 2,380 241,546.20 5.51 5 136253 16中油 03 2,010 201,100.50 4.59 5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資 明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 5.9 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

5.9.1 本期國債期貨投資政策 國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平?；鸸?理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形 勢和政策趨勢的判斷、對(duì)債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對(duì)國債期貨和現(xiàn)貨 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 9頁

的基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，在最大限度保 證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上，力求實(shí)現(xiàn)所資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

5.9.2 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨合約。 5.9.3 本期國債期貨投資評(píng)價(jià) 本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨合約。 5.10 投資組合報(bào)告附注

5.10.1

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào) 查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券除鵬鼎控股（股票代碼：002938.SZ）、國開 1702（證券代 碼：018006 SH）、國開 1805（證券代碼：108604 SZ）外其他證券的發(fā)行主體未有被監(jiān)管部門 立案調(diào)查，不存在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

2020 年 7 月 22 日，鵬鼎控股(深圳)股份有限公司因違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定被皇崗海關(guān)罰款 2.5 萬元【皇關(guān)緝一（復(fù)）字〔2020〕0004號(hào)】。

2020年 12月 25日，國家開發(fā)銀行因未依法履行職責(zé)、信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述被銀 保監(jiān)會(huì)罰款 4880萬元【銀保監(jiān)罰決字〔2020〕67號(hào)】。 5.10.2

基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫，本基金管理人從制度和流程 上要求股票必須先入庫再買入。 5.10.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào)

名稱

金額（元）

1

存出保證金

705.19 2

應(yīng)收證券清算款

- 3

應(yīng)收股利

- 4

應(yīng)收利息

76,767.15 5

應(yīng)收申購款

4,113.47 6

其他應(yīng)收款

- 7 待攤費(fèi)用 - 8 其他

- 9 合計(jì)

81,585.81 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 10頁

5.10.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 序號(hào)

債券代碼

債券名稱

公允價(jià)值（元）

占基金資產(chǎn)凈值 比例（%）

1 113586 上機(jī)轉(zhuǎn)債 20,732.00 0.47 2 128029 太陽轉(zhuǎn)債 17,425.00 0.40 3 123030 九洲轉(zhuǎn)債 14,634.00 0.33 4 110065 淮礦轉(zhuǎn)債 12,610.00 0.29 5 113008 電氣轉(zhuǎn)債 10,616.00 0.24 5.10.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 5.10.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目

安信恒利增強(qiáng)債券 A

安信恒利增強(qiáng)債券 C

報(bào)告期期初基金份額總額

4,368,592.09 3,970,110.01 報(bào)告期期間基金總申購份額

462,319.85 392,997.95 減:報(bào)告期期間基金總贖回份額

1,555,054.65 3,682,348.74 報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減 少以“-”填列）

- - 報(bào)告期期末基金份額總額

3,275,857.29 680,759.22 §7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況

本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。

§8 影響投資者決策的其他重要信息

8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況

投 資 者 報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況

報(bào)告期末持有基金 情況

序號(hào)

持有基金份額比例達(dá)到或者超過 20%的 期初

申購

贖回

持有份額

份額占 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 11頁

類 別

時(shí)間區(qū)間

份額

份額

份額

比（%）

機(jī) 構(gòu) - - - - - -

-

個(gè) 人 1 20201207-20201228;20201231-20201231 796,256.41 - - 796,256.41

20.12

2 20201117-20201231 997,300.66 - - 997,300.66

25.21

產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)

本基金如果出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過基金份額總份額的 20%，則面臨大額贖 回的情況，可能導(dǎo)致： （1）基金在短時(shí)間內(nèi)無法變現(xiàn)足夠的資產(chǎn)予以應(yīng)對(duì)，可能會(huì)產(chǎn)生基金倉位調(diào)整困難，導(dǎo)致流動(dòng)性 風(fēng)險(xiǎn)；如果持有基金份額比例達(dá)到或超過基金份額總額的 20%的單一投資者大額贖回引發(fā)巨額贖 回，基金管理人可能根據(jù)《基金合同》的約定決定部分延期贖回，如果連續(xù) 2個(gè)開放日以上（含 本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，基金管理人可能根據(jù)《基金合同》的約定暫停接受基金的贖回申請，對(duì)剩 余投資者的贖回辦理造成影響； （2）基金管理人被迫拋售證券以應(yīng)付基金贖回的現(xiàn)金需要，則可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影響， 影響基金的投資運(yùn)作和收益水平； （3）因基金凈值精度計(jì)算問題，或因贖回費(fèi)收入歸基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金凈值出現(xiàn)較大波動(dòng)； （4）基金資產(chǎn)規(guī)模過小，可能導(dǎo)致部分投資受限而不能實(shí)現(xiàn)基金合同約定的投資目的及投資策略； （5）大額贖回導(dǎo)致基金資產(chǎn)規(guī)模過小，不能滿足存續(xù)的條件，基金將根據(jù)基金合同的約定面臨合 同終止清算、轉(zhuǎn)型等風(fēng)險(xiǎn)。

8.2 影響投資者決策的其他重要信息

無。

§9 備查文件目錄

9.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金募集的文件；

2、《安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》；

3、《安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金托管協(xié)議》；

4、《安信恒利增強(qiáng)債券型證券投資基金招募說明書》；

5、中國證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。

9.2 存放地點(diǎn)

本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查閱方式

上述文件可在安信基金管理有限責(zé)任公司互聯(lián)網(wǎng)站上查閱，或者在營業(yè)時(shí)間內(nèi)到安信基金管 安信恒利增強(qiáng)債券 2020年第 4季度報(bào)告 第 12頁

理有限責(zé)任公司查閱。

投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人安信基金管理有限責(zé)任公司。

客戶服務(wù)電話：4008-088-088

網(wǎng)址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限責(zé)任公司 2021年 1月 22日

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