國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 1 國(guó) 泰 大健 康 股票 型 證券 投 資基 金 2018 年第 1 季度 報(bào) 告 2018 年 3 月 31 日 基 金管 理人： 國(guó)泰 基金管 理有 限公司 基 金托 管人： 中國(guó) 建設(shè)銀 行股 份有限 公司 報(bào) 告送 出日期 ： 二 〇一八 年四 月二十 日國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 2 §1

重要提 示 基金管 理人 的董 事會(huì) 及董 事保證 本報(bào) 告所 載資 料不 存在虛 假記 載、 誤導(dǎo) 性陳 述 或重大 遺 漏，并 對(duì)其 內(nèi)容 的真 實(shí)性 、準(zhǔn)確 性和 完整 性承 擔(dān)個(gè) 別及連 帶責(zé) 任。

基金托 管人 中國(guó) 建設(shè) 銀行 股份有 限公 司根 據(jù)本 基金 合同約 定， 于 2018 年4 月18 日復(fù)核 了本報(bào) 告中 的財(cái) 務(wù)指 標(biāo)、 凈值表 現(xiàn)和 投資 組合 報(bào)告 等內(nèi)容 ，保 證復(fù) 核內(nèi) 容不 存在虛 假記 載 、 誤導(dǎo)性 陳述 或者 重大 遺漏 。

基金管 理人 承諾 以誠(chéng) 實(shí)信 用、 勤勉 盡責(zé) 的原 則管 理 和運(yùn)用 基金 資產(chǎn) ， 但不 保 證基金 一定 盈利。

基金的 過往 業(yè)績(jī) 并不 代表 其未來 表現(xiàn) 。 投資 有風(fēng) 險(xiǎn) ， 投資者 在作 出投 資決 策前 應(yīng)仔細(xì) 閱 讀本基 金的 招募 說明 書。

本報(bào)告 中財(cái) 務(wù)資 料未 經(jīng)審 計(jì)。 本報(bào)告 期 自2018 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2

基金產(chǎn) 品概 況 基金簡(jiǎn) 稱 國(guó)泰大 健康 股票 基金主 代碼 001645 交易代 碼 001645 基金運(yùn) 作方 式 契約型 開放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 報(bào)告期 末基 金份 額總 額 196,909,707.28 份 投資目 標(biāo) 本基金 主要 投資 于大 健康 主題股 票， 在嚴(yán) 格控 制風(fēng) 險(xiǎn)的前 提下， 追求 超越 業(yè)績(jī) 比較 基準(zhǔn)的 投資 回報(bào) 。 投資策 略 本基金 在投 資運(yùn) 作中 ， 淡 化大類 資產(chǎn) 配置 ， 側(cè) 重在 大健康 主題各 子行 業(yè)間 靈活 配置 、 并在 行業(yè) 內(nèi)精 選個(gè) 股， 以期實(shí) 現(xiàn)基金 資產(chǎn) 的保 值增 值。 1、股 票投 資策 略 （1） 大健 康主 題的 界定 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 3 本 基 金 通 過 對(duì) 大 健 康 主 題 相 關(guān) 子 行 業(yè) 的 精 選 以 及 對(duì) 行 業(yè) 內(nèi)相關(guān) 資產(chǎn) 的深 入分 析， 挖掘該 類型 資產(chǎn) 的投 資價(jià) 值。

大健康 主題 是指 經(jīng)濟(jì) 系統(tǒng) 中提供 預(yù)防 、 診 斷、 治療 和康復(fù) 等與健 康相 關(guān)商 品和 服務(wù) 領(lǐng)域的 總稱 ， 通 常包 括醫(yī) 藥生產(chǎn) 制造 、醫(yī) 藥銷 售流 通 、醫(yī) 療服務(wù) 、 健康 保健 服務(wù) 、 健康保 險(xiǎn)、 健康 食品 、 健康 家居 、休 閑健 身 、環(huán) 保防 疫及 養(yǎng)老服 務(wù)等領(lǐng) 域。 未來隨 著經(jīng) 濟(jì)增 長(zhǎng)及 產(chǎn)業(yè) 轉(zhuǎn)型的 進(jìn)一 步 發(fā) 展， 大健 康主題 的外延 可能 將不 斷擴(kuò) 大， 本基金 將根 據(jù)實(shí) 際情 況對(duì) 大健康 主題的 界定 方法 進(jìn)行 調(diào)整 。 （2） 大健 康主 題各 子行 業(yè) 配置策 略 大健康 主題 涉及 的子 行業(yè) 廣泛， 本基 金將 從子 行業(yè) 的成長(zhǎng) 性和空 間、 景氣 度、 估值 水平等 多個(gè) 維度 來對(duì) 大健 康主題 各子行 業(yè)進(jìn) 行研 究分 析， 實(shí)現(xiàn)投 資組 合在 大健 康主 題各子 行業(yè)之 間的 靈活 、合 理、 高效配 置。 （3） 個(gè)股 投資 策略 本基金 根據(jù) 上市 公司 獲利 能力、 成長(zhǎng) 能力 、 估 值水 平等指 標(biāo)精選 個(gè)股 。 運(yùn) 用定 性和 定量相 結(jié)合 的方 法， 綜合 分析其 投資價(jià) 值和 成長(zhǎng) 能力 ， 確 定投資 標(biāo)的 股票 ， 構(gòu) 建投 資組合 。 2、固 定收 益類 投資 工具 投 資策略 本基金 密切 關(guān)注 國(guó)內(nèi) 外宏 觀經(jīng)濟(jì) 走勢(shì) 與我 國(guó)財(cái) 政、 貨幣政 策動(dòng)向 ， 預(yù) 測(cè)未 來利 率變 動(dòng)走勢(shì) ， 自 上而 下地 確定 投資組 合久期 ， 并 結(jié)合 信用 分析 等自下 而上 的個(gè) 券選 擇方 法構(gòu)建 債券投 資組 合， 配置 能夠 提供穩(wěn) 定收 益的 債券 和貨 幣市場(chǎng) 工具組 合， 保證 基金 資產(chǎn) 流動(dòng)性 。 3、股 指期 貨投 資策 略 本基金 投資 股指 期貨 將主 要選擇 流動(dòng) 性好 、 交 易活 躍的股 指期貨 合約 。 本 基金 力爭(zhēng) 利用股 指期 貨的 杠桿 作用 ， 降低 股票倉(cāng) 位頻 繁調(diào) 整的 交易 成本， 并利 用股 指期 貨的 對(duì)沖作國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 4 用，降 低股 票組 合的 系統(tǒng) 性風(fēng)險(xiǎn) 。 4、中 小企 業(yè)私 募債 投資 策 略 5、資 產(chǎn)支 持證 券 投 資策 略 6、權(quán) 證投 資策 略 業(yè)績(jī)比 較基 準(zhǔn) 中 證 健 康 產(chǎn) 業(yè) 指 數(shù) 收 益 率 ×80%+ 中 證 綜 合 債 指 數(shù) 收 益 率 ×20% 風(fēng)險(xiǎn)收 益特 征 本基金 為股 票型 基金 ， 屬 于證券 投資 基金 中預(yù) 期風(fēng) 險(xiǎn)和預(yù) 期收益 較高 的品 種， 其預(yù) 期風(fēng)險(xiǎn) 和預(yù) 期收 益高 于混 合型基 金、債 券型 基金 和貨 幣市 場(chǎng)基金 。 基金管 理人 國(guó)泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中國(guó)建 設(shè)銀 行股 份有 限公 司 §3

主要財(cái) 務(wù)指 標(biāo)和基 金凈 值表現(xiàn) 3.1 主要 財(cái)務(wù)指 標(biāo) 單位： 人民 幣元 主要財(cái) 務(wù)指 標(biāo) 報(bào)告期 (2018 年 1 月 1 日-2018 年3 月31 日) 1. 本期 已實(shí) 現(xiàn)收 益 -3,196,989.80 2. 本期 利潤(rùn) 17,748,775.11 3. 加權(quán) 平均 基金 份額 本期 利潤(rùn) 0.0922 4. 期末 基金 資產(chǎn) 凈值 323,209,051.77 5. 期末 基金 份額 凈值 1.641 注： （1 ） 本 期已 實(shí)現(xiàn) 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 資收益 、 其他 收入 （ 不含 公允價(jià) 值變 動(dòng)收 益）扣 除相 關(guān)費(fèi) 用后 的余 額，本 期利 潤(rùn)為 本期 已實(shí) 現(xiàn)收益 加上 本期 公允 價(jià)值 變動(dòng)收 益。 （2） 所述 基金 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 不 包括持 有人 認(rèn)購(gòu) 或交 易基 金的各 項(xiàng)費(fèi) 用， 計(jì)入 費(fèi)用 后實(shí)際 收益 水 平要低 于所 列數(shù) 字。 3.2 基金 凈值表 現(xiàn) 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 5 3.2.1 本報(bào)告 期基 金份額 凈值 增長(zhǎng)率 及其 與同期 業(yè)績(jī) 比較基 準(zhǔn)收 益率的 比較 階段 凈值增 長(zhǎng) 率① 凈值增 長(zhǎng) 率標(biāo)準(zhǔn) 差 ② 業(yè)績(jī)比 較 基準(zhǔn)收 益 率③ 業(yè)績(jī)比 較 基準(zhǔn)收 益 率標(biāo)準(zhǔn) 差 ④ ①-③ ②-④ 過去三 個(gè)月 6.01% 1.57% -2.00% 1.03% 8.01% 0.54% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 來 基 金累計(jì) 凈值 增長(zhǎng)率 變動(dòng) 及其與 同期 業(yè)績(jī)比 較基 準(zhǔn) 收 益率 變動(dòng)的 比較 國(guó)泰大 健康 股票 型證 券投 資基金 累計(jì)凈 值增 長(zhǎng)率 與業(yè) 績(jī)比 較基準(zhǔn) 收益 率 歷 史走 勢(shì)對(duì) 比圖 (2016 年 2 月 3 日至2018 年 3 月 31 日) 注：本 基金 的合 同生 效日 為2016 年2 月3日 ，本 基金 的建倉(cāng) 期為6個(gè) 月， 在建 倉(cāng) 期結(jié)束 時(shí)， 各 項(xiàng)資產(chǎn) 配置 比例 符合 合同 約定。 §4

管理人 報(bào)告 4.1 基金 經(jīng)理( 或基 金經(jīng) 理小 組)簡(jiǎn)介 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 6 姓名 職務(wù) 任本基 金的 基金 經(jīng)理 期限 證券從 業(yè)年 限 說明 任職日 期 離任日 期 徐治彪 本基金 的基金 經(jīng)理 2017-10-30 - 6 年 碩士研 究生 。 2012 年 7 月至 2014 年 6 月 在國(guó) 泰基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 ， 任 研 究 員。2014 年 6 月至 2017 年 6 月在農(nóng) 銀匯 理基 金管 理 有 限公司 工作 ，歷 任研 究員 、 基金經(jīng) 理助 理、 基金 經(jīng)理 。 2017 年 7 月 加入 國(guó)泰 基 金 管理有 限公 司， 擬 任基 金 經(jīng) 理。2017 年 10 月 起任 國(guó) 泰 大 健 康 股 票 型 證 券 投 資 基 金的基 金經(jīng) 理。 注：1 、此 處的 任職 日期 和 離任日 期均 指公 司決 定生 效之日 ，首 任基 金經(jīng) 理， 任職日 期為 基 金合同 生效 日。 2、證 券從 業(yè)的 含義 遵從 行 業(yè)協(xié)會(huì) 《證 券業(yè) 從業(yè) 人員 資格管 理辦 法》 的相 關(guān)規(guī) 定。 4.2 管理 人對(duì)報(bào) 告期 內(nèi)本 基金 運(yùn)作遵 規(guī)守 信情 況 的說 明 本報(bào)告 期內(nèi) ， 本基 金管 理 人嚴(yán)格 遵守 《 證券 法》 、 《 證券投 資基 金法 》 、 《基 金 管理公 司公 平交易 制度 指導(dǎo) 意見 》 等 有關(guān)法 律法 規(guī)的 規(guī)定 ， 嚴(yán) 格遵守 基金 合同 和招 募說 明書約 定 ， 本 著 誠(chéng)實(shí)信 用 、 勤 勉盡 責(zé)、 最 大限度 保護(hù) 投資 人合 法權(quán) 益等原 則管 理和 運(yùn)用 基金 資產(chǎn) ， 在 控制 風(fēng) 險(xiǎn)的基 礎(chǔ)上 為持 有人 謀求 最大利 益 。 本 報(bào)告 期內(nèi) ， 本基金 運(yùn)作 合法 合規(guī) ， 未 發(fā)生損 害基 金份 額持有 人利 益的 行為 ， 未 發(fā)生內(nèi) 幕交 易 、 操 縱市 場(chǎng) 和不當(dāng) 關(guān)聯(lián) 交易 及其 他違 規(guī)行為 ， 信息 披 露及時(shí) 、 準(zhǔn)確 、 完 整， 本基 金與本 基金 管理 人所 管理 的其他 基金 資產(chǎn) 、 投資 組 合與公 司資 產(chǎn) 之間嚴(yán) 格分 開 、 公 平對(duì) 待 ， 基 金管 理 小 組保 持獨(dú) 立 運(yùn)作 ， 并 通過 科學(xué) 決策 、 規(guī)范運(yùn) 作 、 精 心 管理和 健全 內(nèi)控 體系 ，有 效保障 投資 人的 合法 權(quán)益 。 4.3 公平 交易專 項(xiàng)說 明 4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 本報(bào)告 期內(nèi) ，本 基金 管理 人嚴(yán)格 遵守 《證 券投 資基 金管理 公司 公平 交易 制度 指導(dǎo)意 見 》 的相關(guān) 規(guī)定 ， 通過 嚴(yán)格 的 內(nèi)部風(fēng) 險(xiǎn)控 制制 度和 流程 ， 對(duì) 各環(huán) 節(jié)的 投資 風(fēng)險(xiǎn) 和 管理風(fēng) 險(xiǎn)進(jìn) 行有 效控制 ， 嚴(yán)格 控制 不同 投 資組合 之間 的同 日反 向交 易， 嚴(yán)格 禁止 可能 導(dǎo)致 不 公平交 易和 利益國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 7 輸送的 同日 反向 交易 ， 確保 公平對(duì) 待所 管理 的所 有基 金和投 資組 合 ， 切 實(shí)防 范利 益輸送 行 為 。 4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說 明 本報(bào)告 期內(nèi) ，本 基金 與本 基金管 理人 所管 理的 其他 投資組 合未 發(fā)生 大額 同日 反向交 易 。 本報(bào)告 期內(nèi) ，未 發(fā)現(xiàn) 本基 金有可 能導(dǎo) 致不 公平 交易 和利益 輸送 的異 常交 易。 4.4 報(bào)告 期內(nèi)基 金的 投資 策略 和業(yè)績(jī) 表現(xiàn) 說明 4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 2018 年一 季度 市場(chǎng) 變化 比 較大 ， 進(jìn) 入 2018 年剛 開始 延續(xù)了 去年 的風(fēng) 格 ， 藍(lán) 籌 股繼續(xù) 表 現(xiàn)好于 成長(zhǎng) 股 ， 以 地產(chǎn) 為 代表的 行業(yè) 在限 購(gòu)放 松的 預(yù)期下 ， 以及 龍頭 企業(yè) 的 銷售數(shù) 據(jù)強(qiáng) 勁的 情況下 ， 地產(chǎn) 、 銀 行等 板 塊突飛 猛進(jìn) ， 但是 隨著 獨(dú) 角獸概 念的 提出 ， 新興 行 業(yè)在頹 廢兩 到三 年背景 下， 新興 成長(zhǎng) 行業(yè) 開始體 現(xiàn)出 相對(duì) 收益 。 一季度 基金 的操 作上 ： 全 面轉(zhuǎn)向 成長(zhǎng) 股 ， 雖 然一 開 始?jí)毫?比較 大 ， 但 是最 后 成長(zhǎng)股 確實(shí) 表現(xiàn)出 了更 好的 收益 ， 在倉(cāng) 位的選 擇上 ， 一些 業(yè)績(jī) 好估 值低的 股票 后續(xù) 或也 會(huì)有 不錯(cuò)的 表現(xiàn) ， 因此整 體倉(cāng) 位或 仍將 維持 在高位 。 4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn) 國(guó) 泰 大 健 康 在 2018 年 第 一 季 度 的 凈 值 增 長(zhǎng) 率 為 6.01% ， 同 期 業(yè) 績(jī) 比 較 基 準(zhǔn) 收 益 率 為 -2.00% 。 4.5 管理人 對(duì)宏 觀經(jīng)濟(jì)、 證券 市場(chǎng)及 行業(yè) 走勢(shì)的 簡(jiǎn)要 展望 2017 年 中國(guó)經(jīng)濟(jì) 明顯好 轉(zhuǎn) ，一方面是 積極財(cái) 政政策 的作用，一 方面是 供給側(cè) 改革的成 效， 因此 企業(yè) 盈利 好轉(zhuǎn) ， 尤其是 各行 業(yè)的 龍頭 公司 ， 受 益明 顯 ， 在 整體 經(jīng)濟(jì) 良好 ， 加 上龍 頭 企業(yè)盈 利良 好的 情況 下， 龍頭股 票漲 幅較 好， 但是 展望 2018 年我 們認(rèn) 為經(jīng) 濟(jì) 經(jīng)濟(jì)會(huì) 平穩(wěn) 增 長(zhǎng)，利 率也 不會(huì) 像 2017 年 那樣繼 續(xù)往 上走 ，資 金層 面會(huì)邊 際改 善。 在證 券市 場(chǎng)，資 金環(huán) 境 我們認(rèn) 為是 股票 風(fēng)格 的核 心因素 ， 流動(dòng) 性層 面 上 預(yù) 計(jì)不會(huì) 繼續(xù) 惡化 ， 在這 種 背景下 ， 成長(zhǎng) 股 或占優(yōu) 勢(shì)。 在行業(yè) 層面 上 ， 本 基金 會(huì) 關(guān)注醫(yī) 藥行 業(yè) ， 主 要思 路 是規(guī)避 控費(fèi) 影響 大的 領(lǐng)域 ， 專 注剛 性 需求領(lǐng) 域以 及受 益于 政策 比如兩 票制 下趁 機(jī)能 做大 做強(qiáng)的 商業(yè) 公司 ， 具體 表 現(xiàn)在創(chuàng) 新藥 、 一 致性評(píng) 價(jià)、 兩票 制、 以 及OTC 領(lǐng) 域。 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 8 4.6 報(bào)告期 內(nèi)基 金持有人 數(shù)或 基金資 產(chǎn)凈 值預(yù)警 說明 無。 §5

投資組 合報(bào) 告 5.1 報(bào)告 期末基 金資 產(chǎn)組 合情 況 序號(hào) 項(xiàng)目 金額( 元) 占基金 總資 產(chǎn)的 比例(%) 1 權(quán)益投 資 304,219,201.58 91.10 其中： 股票 304,219,201.58 91.10 2 固定收 益投 資 - - 其中： 債券 - - 資產(chǎn)支 持證 券 - - 3 貴金屬 投資 - - 4 金融衍 生品 投資 - - 5 買入返 售金 融資 產(chǎn) - - 其中： 買斷 式回 購(gòu)的 買入 返售金 融 資產(chǎn) - - 6 銀行存 款和 結(jié)算 備付 金合 計(jì) 20,754,080.90 6.21 7 其他各 項(xiàng)資 產(chǎn) 8,973,538.18 2.69 8 合計(jì) 333,946,820.66 100.00 5.2 報(bào)告 期末按 行業(yè) 分類 的股 票投資 組合 代碼 行業(yè)類 別 公允價(jià) 值（ 元） 占基金 資產(chǎn) 凈值 比例（ ％） A 農(nóng)、林 、牧 、漁 業(yè) - - B 采礦業(yè) - - C 制造業(yè) 264,860,192.03 81.95 D 電力、 熱力 、燃 氣及 水生 產(chǎn)和供 應(yīng)業(yè) - - 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 9 E 建筑業(yè) - - F 批發(fā)和 零售 業(yè) 30,252,863.97 9.36 G 交通運(yùn) 輸、 倉(cāng)儲(chǔ) 和郵 政業(yè) 36,659.62 0.01 H 住宿和 餐飲 業(yè) - - I 信息傳 輸、 軟件 和信 息技 術(shù)服務(wù) 業(yè) 34,203.96 0.01 J 金融業(yè) - - K 房地產(chǎn) 業(yè) - - L 租賃和 商務(wù) 服務(wù) 業(yè) - - M 科學(xué)研 究和 技術(shù) 服務(wù) 業(yè) 2,476,370.00 0.77 N 水利、 環(huán)境 和公 共設(shè) 施管 理業(yè) - - O 居民服 務(wù)、 修理 和其 他服 務(wù)業(yè) - - P 教育 - - Q 衛(wèi)生和 社會(huì) 工作 6,558,912.00 2.03 R 文化、 體育 和娛 樂業(yè) - - S 綜合 - - 合計(jì) 304,219,201.58 94.12 5.3 報(bào)告 期末按 公允 價(jià)值 占基 金資產(chǎn) 凈值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 資明 細(xì) 序號(hào) 股票代 碼 股票名 稱 數(shù)量( 股) 公允價(jià) 值( 元) 占基金 資產(chǎn) 凈 值比例(％) 1 002589 瑞康醫(yī) 藥 1,981,497 30,158,384.34 9.33 2 002737 葵花藥 業(yè) 712,040 29,912,800.40 9.25 3 002019 億帆醫(yī) 藥 1,307,553 29,119,205.31 9.01 4 600285 羚銳制 藥 2,952,388 28,874,354.64 8.93 5 300326 凱利泰 3,209,845 28,696,014.30 8.88 6 300406 九強(qiáng)生 物 1,620,812 27,732,093.32 8.58 7 000661 長(zhǎng)春高 新 125,817 23,097,484.86 7.15 8 300723 一品紅 502,540 20,584,038.40 6.37 9 002390 信邦制 藥 1,793,989 16,576,458.36 5.13 10 300439 美康生 物 625,732 12,270,604.52 3.80 5.4 報(bào)告 期末按 債券 品種 分類 的債券 投資 組合 本基金 本報(bào) 告期 末未 持有 債券。 5.5 報(bào)告 期末按 公允 價(jià)值 占基 金資產(chǎn) 凈值 比例大 小排 序的前 五名 債券投 資明 細(xì) 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 10 本基金 本報(bào) 告期 末未 持有 債券。 5.6 報(bào)告 期末按 公允 價(jià)值 占基 金資產(chǎn) 凈值 比例大 小排 序的前 十名 資產(chǎn)支 持證 券 投 資明 細(xì) 本基金 本報(bào) 告期 末未 持有 資產(chǎn)支 持證 券。 5.7 報(bào)告 期末按 公允 價(jià)值 占基 金資產(chǎn) 凈值 比例大 小排 序的前 五名 貴金屬 投資 明 細(xì) 本基金 本報(bào) 告期 末未 持有 貴金屬 。 5.8 報(bào)告 期末按 公允 價(jià)值 占基 金資產(chǎn) 凈值 比例大 小排 序的前 五名 權(quán)證投 資明 細(xì) 本基金 本報(bào) 告期 末未 持有 權(quán)證。 5.9 報(bào)告 期末本 基金 投資 的股 指期貨 交易 情況說 明 5.9.1 報(bào)告期 末本 基金投 資的 股指期 貨持 倉(cāng)和損 益明 細(xì) 本基金 本報(bào) 告期 末未 持有 股指期 貨。 5.9.2 本基金 投資 股指期 貨的 投資政 策 本基金 本報(bào) 告期 未投 資股 指期貨 。 若本 基金 投資 股 指期貨 ， 本基 金將 根據(jù) 風(fēng) 險(xiǎn)管理 的原 則， 以套 期保 值為 主要 目 的， 有選 擇地 投資 于股 指 期貨 。 套 期保 值將 主要 采 用流動(dòng) 性好 、 交 易活躍 的期 貨合 約。 本基金 在進(jìn) 行股 指期 貨投 資時(shí) ， 將 通過 對(duì)證 券市 場(chǎng) 和期貨 市場(chǎng) 運(yùn)行 趨勢(shì) 的研 究， 并結(jié) 合 股指期 貨的 定價(jià) 模型 尋求 其合理 的估 值水 平。 本基金 管理 人將 充分 考慮 股指期 貨的 收益 性 、 流 動(dòng) 性及風(fēng) 險(xiǎn)特 征 ， 通 過資 產(chǎn) 配置 、 品 種 選擇， 謹(jǐn)慎 進(jìn)行 投資 ，以 降低投 資組 合的 整體 風(fēng)險(xiǎn) 。 法律法 規(guī)對(duì) 于基 金投 資股 指期貨 的投 資策 略另 有規(guī) 定的， 本基 金將 按法 律法 規(guī) 的規(guī)定 執(zhí) 行。 5.10 報(bào)告 期末 本基金 投資 的國(guó) 債期貨 交易 情況說 明 根據(jù)本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 資于 國(guó)債 期貨 。 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 11 5.11 投 資組合 報(bào)告 附注 5.11.1 本報(bào) 告期 內(nèi)基 金投資 的前 十名 證券的 發(fā)行主 體沒 有被監(jiān) 管部 門立案 調(diào)查 或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。 5.11.2 基金 投資 的前 十名股 票中 ，沒 有投資 于超出 基金 合同規(guī) 定備 選股票 庫(kù)之 外的情況。 5.11.3 其他 資產(chǎn) 構(gòu)成 序號(hào) 名稱 金額( 元) 1 存出保 證金 168,804.94 2 應(yīng)收證 券清 算款 5,450,865.69 3 應(yīng)收股 利 - 4 應(yīng)收利 息 5,203.75 5 應(yīng)收申 購(gòu)款 3,348,663.80 6 其他應(yīng) 收款 - 7 待攤費(fèi) 用 - 8 其他 - 9 合計(jì) 8,973,538.18 5.11.4 報(bào)告 期末持 有的處 于轉(zhuǎn) 股期的 可轉(zhuǎn) 換債券 明細(xì) 本基金 本報(bào) 告期 末未 持有 可轉(zhuǎn)換 債券 。 5.11.5 報(bào)告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情況 的說 明 本基金 本報(bào) 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限 的 情況。 §6

開放式 基金 份額變 動(dòng) 單位：份 本報(bào)告 期期 初基 金份 額總 額 190,415,083.59 報(bào)告期 基金 總申 購(gòu)份 額 70,041,045.32 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 12 減： 報(bào) 告期 基金 總贖 回份 額 63,546,421.63 報(bào)告期 基金 拆分 變動(dòng) 份額 - 本報(bào)告 期期 末基 金份 額總 額 196,909,707.28 §7

基金管 理人 運(yùn)用固 有資 金投資 本基 金情況 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 額變動(dòng) 情況 本報(bào)告 期內(nèi) 本基 金管 理人 未運(yùn)用 固有 資金 投資 本基 金。 截至 本報(bào) 告期 末 ， 本 基 金管理 人未 持 有本基 金。 7.2 基 金管 理人 運(yùn)用固有 資金 投資本 基金 交易明 細(xì) 本報(bào)告 期內(nèi) 本基 金管 理人 未運(yùn)用 固有 資金 投資 本基 金。 §8

備查文 件目 錄 8.1 備查 文件目 錄 1、關(guān) 于準(zhǔn) 予國(guó) 泰大 健康 股 票型證 券投 資基 金注 冊(cè)的 批復(fù) 2、國(guó) 泰大 健康 股票 型證 券 投資基 金基 金合 同 3、國(guó) 泰大 健康 股票 型證 券 投資基 金托 管協(xié) 議 4、報(bào) 告期 內(nèi)披 露的 各項(xiàng) 公 告 5、法 律法 規(guī)要 求備 查的 其 他文件 8.2 存放 地點(diǎn) 本基金 管理 人國(guó) 泰基 金管 理有限 公司 辦公 地點(diǎn) —— 上海市 虹口 區(qū)公 平 路 18 號(hào) 8 號(hào)樓 嘉 昱大 廈16 層-19 層。 本基金托管 人中國(guó) 建設(shè)銀 行股份有限 公司辦 公地點(diǎn) —— 北京市 西城區(qū) 鬧市口 大街 1 號(hào) 院1 號(hào) 樓。 8.3 查閱 方式 可咨詢 本基 金管 理人 ；部 分備查 文件 可在 本基 金管 理人公 司網(wǎng) 站上 查閱 。 客戶服 務(wù)中 心電 話： （021 ）31089000 ，400-888-8688 國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 2018 年第 1 季度報(bào)告 13 客戶投 訴電 話： （021 ）31089000 公司網(wǎng) 址：http://www.gtfund.com 國(guó) 泰基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年四 月二 十日

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